زاهدی محصول آکادمی پرسپولیس است که پس از عملکرد خوب در تیم های پایه توسط علی دایی سرمربی وقت سرخ پوشان به تیم بزرگسالان پرسپولیس منتقل شد اما در تیم بزرگسالان زیاد فرصت بازی پیدا نکرد و به ماشین سازی قرض داده شد.
او در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت در اروپا به فوتبال خود ادامه دهد و به تیم «وستمانایا» در لیگ ایسلند پیوست و عملکرد قابل توجهی را در ایسلند به نمایش گذاشت و با تیم وستمانایا قهرمان جام حذفی ایسلند شد.
زاهدی پس از عملکرد خوبی که در وستمانایا داشت مورد توجه تیم سون سامسونگ کره جنوبی قرار گرفت و در نقل و انتقالات نیم فصل ۲۰۱۹ به این تیم مطرح آسیا پیوست ولی پس از اطلاع تیم کره ای از محرومیت گذشته به دلیل دوپینگ، قرارداد را فسخ کرد.